Die ShellControls sind nur Beispielkomponenten und nicht für den Produktiveinsatz gedacht, deshalb gibt es auch keine Hilfe dazu. Als Anschauungsmaterial kannst Du Dir aber einmal diese Komponente ansehen:
TOpenDirDialog
P.S.: Achte bitte ein bisschen mehr auf Deine Rechtschreibung etc., das ist anstrengend zu lesen.