Längere Suche im Netz hat lediglich Lösungen in
ASM und C++ ans Licht gebracht, wobei in C++ die Funktion offensichtlich programmiertechnisch, vor die Main() Funktion gepackt wird.
TLS-Callbacks sind Teil der
PE-Datei. Sie werden in der Tat vom Loader (aber nicht wirklich "vor dem Laden des Programms") vor dem Einsprungspunkt in den Code aufgerufen. Das wird und wurde von Malware verwendet um diverse Analysemöglichkeiten zu umgehen ...
Da man das in MSVC über den Linker machen muß, nähme ich mal an, daß es in Delphi ebenfalls über eine Linkeroption oder eine Präprozessordirektive funktioniert.