Delphi (bzw. die
VCL/
RTL) hat doch hier ein Interface definiert das man "einfach" implementieren müsste damit man ein eigenes Hilfesystem integrieren könnte.
http://helpware.net/delphi/ wäre evtl ein Einstieg zu diesem Thema (hat CHM für alte Delphi-Versionen über dieses Interface bereitgestellt).