Habe die Lösung gefunden.
Delphi-Quellcode:
procedure TTPPlan2.WMGetDlgCode(var Message: TWMGetDlgCode);
begin
inherited;
Message.Result:=Message.Result or DLGC_WANTARROWS;
end;
Und schon kommen auch VK_LEFT, VK_RIGHT, VK_DOWN und VK_UP bei WMKeyDown an
Da wäre ich so im Leben nicht drauf gekommen. Aber eure Anregungen haben mir bei der Suche schon wesentlich weiter geholfen. Danke euch dafür.