NonVCL (meist Direktzugriff auf die WinAPI) versus VCL
Das hat absolut nichts mit threadsicher zu tun.

Auch nonVCL ist nicht von Haus aus threadsicher


Nur ist es hier so, daß die VCL-Komponenten alle an den Hauptthread gebnden sind, bzw. es sein sollten (sonst knallt's, da alle Komponenten miteinander vereknüpft sind).

Geht man direkt über die WinAPI, dann kann man dafür sorgen, daß die Kompnenten in unterschiedlichen Threads laufen und da sie nocht so sehr miteinander verknüpft sind, gibt es hier weniger Probleme.

PS: Als threadsicher gild etwas, wenn man es gefahrlos von mehreren Threads aus ansprechen kannt.
Bei dir ist es nur so, daß die MessageBox nun in deinem einem Thread läuft und es fast keine Probleme gibt, wenn in einem anderem Thread auch sowas gemacht wird. (solange sich diese Komponenten nicht gegenseitig beeinflussen)