Dies. Meine Vermutung wäre dass deine Threads auf einer Maschine früh abstürzen. Dann ist halt Ende. In einem Thread bekommst du ohne weiteres keine Messageboxen mit rotem X und alles läuft weiter. Das ist nur im Hauptthread so.

Beleg von deinen Threads doch mal das OnTerminate-Event mit z.B. einem Schreiben in ein Memo oder einer Messagebox. Dann siehst du das schnell.