Wenn du nach Dateien suchen möchtest, dann schaue dir mal die Funktionen
FindFirst,
FindNext,
FindClose an. Wichtig ist, dass man die Verzeichnisse Rekursiv durchsuchst, da die Unterordner nicht automatisch durchsucht werden. Am besten du suchst mal hier im Forum. Denke, da gibt es genug Informationen dazu.
Oder willst du einfach eine Datei über so einen Öffnen Dialog auswählen können? Dann ist TOpenDialog das richtige Stichwort.