Ich hab das zwar schonmal hier irgendwo geschrieben, aber:
Die d3dx9_xx.dlls werden doch vom
DirectX Web Installer (dxwebsetup) in der jeweils aktuellsten Version installiert und liegen dann irgendwo im Windows-
DLL-Suchpfad und sollten daher von überall aus zugreifbar sein. Einfach einmal ausführen, es werden nur die neuen Dateien heruntergeladen.