Geht auch mit Delphi (kann ja sein, dass die Verknüpfung auf User-Wunsch per Menü oder Button erscheinen soll):
IShellLink
Und bitte nicht sagen: "Da finde ich nichts". Ich sehe bspw. im unteren Teil einen ziemlich aussagekräftigen Beitrag von Luckie aus der Code-Lib.