http://www.validtec.com/api-hooking-sdk-manual.htm und da im document nach "delphi" suchen. da sollte ein "socket hook delphi example" oder so änhlich zu finden sein.
warum dll: wie in dem tut beschrieben (ich hoff, ich erinner mich korrekt): weil der hook sozusagen in allen betroffenen anwendungen nachgeladen wird, und das halt mal mit dlls gemacht wird, nicht mit exen.